在一合相中見證量子實相與演化博弈
想請問Samuel 是怎麼把現在、過去、未來心不可得的概念應用在投資交易中呢
您的提問剛好給了我補充的機會，感謝喔！
我只能惕勵自己，心中有金剛經，凡事「盡量」使用貝氏機率思維解題。
1. 過去心不可得：可對應「沉沒成本」與「路徑依賴」的破除
想像每一個市場 pulse 都是一次新的「量子隨機過程」。但提到《第三種猩猩》，在行為經濟學家眼中，或是任何神經科學家眼中：凡是人就常會有「錨定效應」，執著於買進成本或昨天的股價。
->過去的股價只是已經坍縮的波函數，它是「影」，不是「實」。
交易時，告訴自己：「我與昨日之我、昨日之股價已無關係。」 過去的虧損不應影響現在的決策。如果現在這張股票不值得買進，我就不該持有。
2. 未來心不可得：放棄對「確定性預測」的貪求
力求一個精準的預測是我們應該追求的方向，但不能「強求」一個尚未發生的「相」。運用量子力學的邏輯，未來是無數機率的疊加態，只要它「不等於 0」，什麼都有可能發生。
但我文中提到既然有無數的偶然，也就會累積出許多的 likelihood
所以我應該是很異類的 substacker，老是談如何運用貝氏定理：我們擁有的只有「先驗機率」與不斷更新的「證據」。未來不是一個點，而是一個動態修正的機率分佈。
我們也許不要判定市場「一定」會怎樣，只問自己：「如果機率發生偏移，我的應對機制是什麼？」 沒發生的事，不生執著心。
3. 現在心不可得：動態平衡與無所住
「現在」是一個趨近於零的極小瞬間，它在我們覺察的當下就已成為過去。在市場中，如果你執著於「現在這一秒」的漲跌，你的情緒會隨之波動。
真正的穩定，是建立在「無所住」之上。
我文中提到我的思維轉念：大數法則下的統計優勢。
如果一直講「無常」，那太消極了。我其實很入世。
我們在盤中的動作（下單、平倉）應該僅僅是執行「系統二」的紀律，而非情緒的反射。就像微觀的隨機性在宏觀中抵消一樣，我們要讓單次交易的隨機性，在長期的期望值中抵消。
想請問Samuel 是怎麼把現在、過去、未來心不可得的概念應用在投資交易中呢
您的提問剛好給了我補充的機會，感謝喔！
我只能惕勵自己，心中有金剛經，凡事「盡量」使用貝氏機率思維解題。
1. 過去心不可得：可對應「沉沒成本」與「路徑依賴」的破除
想像每一個市場 pulse 都是一次新的「量子隨機過程」。但提到《第三種猩猩》，在行為經濟學家眼中，或是任何神經科學家眼中：凡是人就常會有「錨定效應」，執著於買進成本或昨天的股價。
->過去的股價只是已經坍縮的波函數，它是「影」，不是「實」。
交易時，告訴自己：「我與昨日之我、昨日之股價已無關係。」 過去的虧損不應影響現在的決策。如果現在這張股票不值得買進，我就不該持有。
2. 未來心不可得：放棄對「確定性預測」的貪求
力求一個精準的預測是我們應該追求的方向，但不能「強求」一個尚未發生的「相」。運用量子力學的邏輯，未來是無數機率的疊加態，只要它「不等於 0」，什麼都有可能發生。
但我文中提到既然有無數的偶然，也就會累積出許多的 likelihood
所以我應該是很異類的 substacker，老是談如何運用貝氏定理：我們擁有的只有「先驗機率」與不斷更新的「證據」。未來不是一個點，而是一個動態修正的機率分佈。
我們也許不要判定市場「一定」會怎樣，只問自己：「如果機率發生偏移，我的應對機制是什麼？」 沒發生的事，不生執著心。
3. 現在心不可得：動態平衡與無所住
「現在」是一個趨近於零的極小瞬間，它在我們覺察的當下就已成為過去。在市場中，如果你執著於「現在這一秒」的漲跌，你的情緒會隨之波動。
真正的穩定，是建立在「無所住」之上。
我文中提到我的思維轉念：大數法則下的統計優勢。
如果一直講「無常」，那太消極了。我其實很入世。
我們在盤中的動作（下單、平倉）應該僅僅是執行「系統二」的紀律，而非情緒的反射。就像微觀的隨機性在宏觀中抵消一樣，我們要讓單次交易的隨機性，在長期的期望值中抵消。